Вход / Регистрация
Скоринг как метод оценки кредитного риска
Что такое кредитный скоринг? Термин "скоринг" означает математический подход, при помощи которого на основании набора известных характеристик объекта прогнозируется искомая характеристика. Кредитный скоринг – это система оценки кредитоспособности клиента, основанная на численных статистических методах.
Кредитный скоринг заключается в присвоении баллов по заполнению анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков. В зависимости от того, в какую группу риска попадает клиент, кредитная организация принимает решение о выдаче кредита, сумме кредитования, процентной ставке и т.д. Этот метод используется для оценки и физических, и юридических лиц. Принцип работы скоринговых систем заключается в анализе возвратов кредитов различными группами заемщиков на основании кредитных историй тысяч людей. Считается, что существует зависимость между социальными данными и добросовестностью заемщика.
В мировой практике могут быть выделены следующие основные методы оценки кредитного риска:
- субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов;
- автоматизированные системы скоринга.
Эти методы могут применяться отдельно или в сочетании с друг другом.
Остановимся подробнее на автоматизированных системах скоринга. Первая кредитная скоринговая модель была разработана в 1956 году американцами Билом Файром и Эрлом Айзеком. Инженер и математик создали алгоритм, вычисляющий уровень кредитоспособности заемщика в цифровом выражении, а точнее, позволяющий просчитать кредитные риски в виде 3-значного числа. Это число и является кредитным рейтингом клиента.
В наше время скоринговые системы активно применяются во всех экономически развитых странах. К примеру, в США наиболее популярным видом кредитного скоринга является FICO score, который принимает значения от 300 до 900. Во внимание принимаются следующие характеристики: качество кредитной истории, наличие и размер текущих долгов, длительность отношений с кредиторами, соотношение количества поданных заявок и выданных кредитов, типы выданных кредитов. Заёмщик в соответствии с этим оценивается:
- выше 690 — «великолепно»
- 650—690 — средний стандартный уровень
- 640—650 — «очень хорошо»
- 620—640 — «хорошо»
- 600—620 — «плохо»
- ниже 600 — «очень плохо»
Среднее значение FICO score для жителей США равно 723.
Какие же составляющие являются самыми важными для прогнозирования кредитных рисков? В разных странах набор характеристик варьируется. Например, в Великобритании наиболее часто используются следующие характеристики:
- Возраст
- Количество детей/иждивенцев
- Профессия
- Профессия супруга(и)
- Доход
- Доход супруга(и)
- Район проживания
- Стоимость жилья
- Наличие телефона
- Сколько лет живет по данному адресу
- Сколько лет работает на данной работе
- Сколько лет является клиентом данного банка
- Наличие кредитной карточки/чековой книжки
В других странах набор характеристик, наиболее тесно связанных с возможностью дефолта по кредиту, будет отличаться в силу национальных экономических и социально-культурных особенностей. Нельзя автоматически перенести модель из одной страны в другую или из одного банка в другой: даже внутри одного и того же банка существуют уникальные модели для разных групп клиентов и различных кредитных программ.
Почему кредитный скоринг стал необходимостью? С началом в конце 60-х гг. "бума" кредитных карт банки и кредитные организации осознали удобство использования кредитного скоринга. Автоматизация принятия решения о кредитовании стала единственным возможным решением в связи с огромным количеством заявок на кредитные карты. Кроме того, практика показала, что кредитный скоринг является существенно более надежным прогнозом, нежели экспертные оценки (процент дефолтов снизился более чем на 50%).
МФО “Kaz Credit Line” – первая в Казахстане кредитная организация, внедрившая прием заявок через интернет. При рассмотрении заявок мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту. Подать заявку на микрокредит можно на главной странице сайта www.mfo.kz.